高金利ペア オーストリアドルの必勝法を本気で考える２

高金利通貨ペアと言えば、、、

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代表的なのはオーストリアドルと日本円の組み合わせ。

スワップポイントによるインカムゲインで設けるこの手法。

リーマンショック前は大変な人気となり、
円キャリートレードの代名詞的な存在でした。

と同時に、リーマンショックにより、
その取引の脆さも露呈しました。

でもでも、スワップで年利4.0%以上という商品は魅力的でしょう。

もし、ノーリスクでこんな商品があるとしたら、、、
金を借りてでもかけたくなる！！

この取引の最大の問題となるのは、為替リスク。

為替リスクを最大限減らすことができれば、

そして、リスク低下の上でレバレッジをかけられれば、

この商品で年利20～30%も夢ではない☆

そこで、真剣に考えた後に出した結論は、

相関性の高い米ドル/円のショートポジションをバランスよく取る。


【具体的にどういうこと？】
2010年5月1日～5月30日のオーストラリアドルと米ドルの
日本円に対するチャートを参照する。

チャートは細かい値動きを見るなら60分足で、
ざっくり把握するならば日足で見てもよい。

ここで注目すべきは、
オーストラリアドルと米ドルの日本円に対する値動きは、
そっくりな上下を繰り返していることが分かる。

そう、この二種類の通貨ペアは
相関性が高いと言うことができる。

しかしながらよくよく見ると、形は同じではあるが、値幅が違う。
AUD/JPYは最大で88円⇒72円まで値幅が発生した。
一方でUSD/JPYは95円⇒88円という値幅で留まっている。

GAPは16円と7円。

つらつらと事実だけ書き連ねましたが、
この必勝法はこれらの事実を使った投資法。

高金利、高い相関性、値幅のGAP

今日はここまで。

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FXサラリーマン 2010年06月08日の展望

昨晩発表されたドイツ製造業受注は、
事前予想を大幅に上回る好結果。
しかし為替市場では、ユーロ売りが止まる程度の効果しかなかった。

今晩もドイツ鉱工業生産の発表が予定されているが、
昨晩のドイツ製造業受注と同じように
仮に好結果であったとしても、
それでユーロが買い戻される展開は期待しにくい。

ユーロ各国の当局者は、徐々にではあるが
ユーロ安を容認する発言を増やしているくらいで、
ユーロ安を進めようと、市場関係者に対して
合意形成を促しているかのように思われる。

ユーロ以外の材料としては、21:15発表予定のカナダ住宅着工と
9日2:00予定の米3年債の入札の２つに注目したい。
ただ、市場の視線がユーロに注がれているだけに、
為替市場への影響は限定的と思われる。

FX展望 今週のまとめ

5月31日からの週は、日本の政局や欧州の金融不安が話題だった。

週明けは、鳩山首相の辞任報道を受けて円売りの反応、
次期首相の菅直人氏が円安論者との定評もこの動きを後押しした。

ドル円は92円台後半まで水準を上げた。

一方、欧州への不安材料は尽きなかった。
前週末のスペイン格下げに続いてECB金融安定化報告では
欧州の銀行の含み損が拡大するとの試算が公表された。

NY株式市場を中心に反発する場面もあったが戻りは限定された。
週末にかけては再び欧州金融不安が高まりユーロが売られた。

ユーロドルは底堅いとみられていた1.21台を割り込んでいる。
注目された米雇用統計では失業率は改善したものの、
非農業部門雇用者数が予想ほど伸びず、株安・円高・ドル高のリスク回避の動きが
強まっている。

豪中銀は政策金利を据え置き、カナダ中銀は予想通りG7各国では
いち早く利上げを実施したが、今後の利上げに関しては不透明感が漂った。

FXサラリーマン 2010年06月03日の展望

●今晩の注目イベント

23:00
米 中古住宅販売件数成約指数（4月）
予想　5.0%　前回　5.3%（前月比）

ポルトガル議会、財政緊縮案を審議

23:30
バローゾ欧州委員長、レーン欧州委員　会見

●コメント

鳩山首相辞任のニュースは東京時間で多少材料視されたが
今晩まで引きずる内容ではない。
あくまで市場の注目は、ユーロ関連と米国景気の行方。

23:00発表予定の米中古住宅販売件数成約指数は
4月分ということもあり、あまり注目されないだろう。
米住宅市場の足元を確認するための位置づけ。

東京時間午後に、ノワイエ仏中銀総裁の通貨安容認発言が
市場で話題となっていた。
一昨日は、マクチ・スロバキア中銀総裁が、
現在のユーロドルの水準を「好ましい」と発言するなど、
市場ではユーロ当局者が現在のユーロ安を歓迎している、
と受け止めつつある。

そうしたなか、23:30に予定されているバローゾ欧州委員長の
会見内容が注目される。ここでもユーロ安を歓迎する内容が
含まれれば、市場は安心してユーロを売り込んでくるだろう。

23:00から始まるポルトガル議会の財政緊縮案の審議状況も要注意。
審議が混乱するようであれば、これもユーロ売りの材料になる。

高金利ペア オーストリアドルの必勝法を本気で考える。

高金利通貨ペアと言えば、、、


代表的なのはオーストリアドルと日本円の組み合わせ。

スワップポイントによるインカムゲインで設けるこの手法。

リーマンショック前は大変な人気となり、
円キャリートレードの代名詞的な存在でした。

と同時に、リーマンショックにより、
その取引の脆さも露呈しました。

でもでも、スワップで年利4.0%以上という商品は魅力的でしょう。

もし、ノーリスクでこんな商品があるとしたら、、、
金を借りてでもかけたくなる！！

この取引の最大の問題となるのは、為替リスク。

為替リスクを最大限減らすことができれば、

そして、リスク低下の上でレバレッジをかけられれば、

この商品で年利20～30%も夢ではない☆

そこで、真剣に考えた後に出した結論は、

相関性の高い米ドル/円のショートポジションをバランスよく取る。


今現在、まさにその実験中です。



今日はここまで--